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matlab toolbox

matlab toolbox
几个可能用得着的toolbox： Optimization Toolbox Partial Differential Equation Toolbox Statistics Toolbox Curve Fitting Toolbox  Financial Toolbox Financial Derivatives Toolbox Datafeed Toolbox Fixed-Income Toolbox Econometrics Toolbox Database Toolbox 这几个其实都零星的用过，不过大多是用什么就查什么了没有刻意去看了。 ... Read More
Published By Crews On 二月 5, 2010   Under MATLAB  Tags: 

关于MATLAB

关于MATLAB
一直以来都对这个软件有兴趣，不知道为什么，可能是以前学的东西，看见lab就兴奋吧，之前一年的时间折腾着用matlab，虽然说没有得到什么结果，不过依赖确是更加严重了，有什么问题总想着用这个试一下，最后往往得到的结果比起用excel vb c要麻烦得多，也让自己对这个软件感觉无奈，可是前几天做一个东西发现其实我错过了很多，为什么大家推崇matlab并不是因为他表面上说的那样对大量的矩阵数据有较好的处理能力，也并不是说他的界面和编程的过程要比其他的软件要好，我想更多的是matlab提供了功能强大的工具箱。 上matlab实验课的时候，老师刻意回避了这个，其实我觉得这并不好，如果我们不用他的工具箱的话，其实他和其他的软件没有什么区别，所以重点一开始就错了，要用matlab就用他的工具箱，要不然的话，用其他的软件更好些，而且其他的软件也都有各自的函数库，其实matlab实现的功能其他的软件也是一样可以实现的，不过话说会十门不如专一门。与其什么都学个皮毛，不如好好的淘腾一个，软件这个东西，基本上是一通百通的，之前乱七八糟学的c++ c vb vba mssql mysql，其实都还好，不过现在没有能力把它们都完全整明白吧，其实想想花时间在c++上不如花在m上，这年头，功能是小，装13是大。 这半年时间我一直想把学的东西整理一下，毕竟这两年学的东西虽然很多，不过还是没有框架，很多东西都知道，可是用起来总还是不对劲。 1.  accounting ,risk mangment. 2.  quant analysis 3.  software (matlab vba c sql) 争取做到有什么想法就能解决的水平吧。 时间有些紧了，好好准备吧，毕竟不知道这样最后能拿到什么的结果。 ... Read More
Published By Crews On 二月 5, 2010   Under MATLAB  Tags: 

发现自己走错了

发现自己走错了
一个误区，matlab本身就提供时间序列的函数，而且有内置的yahoo数据端口，与其花时间倒腾数据库，还不如好好淘腾下matlab，笨死了 ... Read More
Published By Crews On 二月 4, 2010   Under 碎碎念  

春乏秋困

春乏秋困
人说春乏秋困，可也不是我现在这样吧，昨天从起来就想睡觉，不管怎么折腾还是困的一塌糊涂，最后熬到10点睡了，累得要死。 叔叔说要注意身体了，之前一直没有好好注意的，慢慢发现现在的这个身体要加机油了，一身的毛病 ... Read More
Published By Crews On 二月 4, 2010   Under 碎碎念  Tags: 

TED

TED
看了下ted的东西，很好很强大，牛人还是有的，强人还是强人 ... Read More
Published By Crews On 二月 1, 2010   Under 碎碎念  

投资者认知偏差理论

投资者认知偏差理论
behavior finance?? （一）启发式简化 科学常识告诉我们：源于人类的先天缺陷——生命和认知资源的有限性，决定了投资者无法对环境反馈来的所有信息（数据）进行优化处理。相反，自然选择的结果将投资者的思维塑造为一种依赖经验法则对多种提示信息子集予以选择的特征。按照行为金融理论的分析，这种投资者经常依赖的、可以节约处理信息的经验思维法则就是启发式简化。综合已有的理论成果，典型的启发式简化可以细分为注意力、记忆力和悠闲处理效应（attention/memory/easy-of-processing effects），狭窄性取景、心理账户、参照效应和损失厌恶（narrow framing/mental accounting/reference effects/loss aversion），典型性试探法（the representativeness heuristic）及信念校正-合并效应（belief updating-combining effects）等几种。 （1）注意力、记忆力和悠闲处理效应 根据注意力、记忆力和悠闲处理效应，一般的投资者只有有限的注意力、记忆力和信息加工能力，这就迫使投资者只能对可利用信息全集中的一部分进行集中性分析，而那些无意识的联想也常常会导致投资者产生对信息的倾向性选择。Gilovich（1981）研究发现，利用口头方式传达主题信息会引发信息的接受者做出一些影响其判断的联想。而这种联想又会导致“显著性效应”和“有效性效应”（salience and availability effects），即如果一个信息信号具有吸引投资者的注意力并引发投资者对回忆产生联想的特征，那么它就具有显著性效应。而投资者也总是把容易回忆起来的事件判断为极普通的情况来进行对待，因为非常普通的事件总是被重复地注意和报道，投资者更容易回忆起它们来，此时就产生有效性效应。 投资者经常受到所面临选择问题的形式的干扰，其中一个原因在于投资者无法有效地从已有的记忆中找到相关信息（Pennington&Hastie，1988）。投资者总是认为那些偶发性的事件不值得关注，并对这些事件发生的概率进行低估（Fischoff，Slovic&Lichtenstein，1978），这就意味着投资者存在一种过度自信（over- confidence），所以当没有预见到的事件突然发生时，投资者又会产生过度反应。 自我感知理论（self-perception theory）（Bem，1972）表明：投资者会通过观察其自身存在的环境和自我行为，从中推断自己的态度、感情和其他内部心理状态。这种推断可能缘于个体记忆的损失或个体缺乏了解自我无意识心理状态的途径，而习惯（habits）的形成则可能是弥补这种记忆损失的最优机制。因为按照 Hirshleifer&Welch（2000）的认识，习惯是投资者提前采取行动的一个较好的理由，是一种内涵式的自我感知。 ... Read More
Published By Crews On 一月 31, 2010   Under 金融衍生物研究  Tags: 

金融数学方法

金融数学方法
金融数学方法作为管理学院金融专业本科生必修课程，主要学习包括: 计量经济模型和方法、时间序列分析、ARCH-GARCH模型、Markowitz投资组合理论、随机过程理论、人工神经网络等数学理论及其在金融领域的应用。 具体包括：单方程计量经济学模型理论，联立方程计量经济学模型理论，生产函数模型理论，计量经济学模型在金融领域的应用，时间序列分析理论,平稳随机过程，AR,ARMA模型,时间序列分析在金融领域的应用,ARCH-GARCH模型,ARCH-GARCH模型在金融领域的应用, Markowitz投资组合理论模型及公式推导,均值方差模型，前沿面分析,Markowitz投资组合理论在金融领域的应用,随机过程理论,随机过程理论在金融领域的应用,期权定价模型，布莱克-斯科尔斯期权定价公式,股票市场预测的随机过程模型,前馈式人工神经网络模型,BP模型，BP算法,反馈式人工神经网络模型,自组织网，Hopfied网,人工神经网络模型在金融领域的应用. 本课程的教学目的是使学生掌握金融数学的基本模型和方法,提高学生利用定量化分析技术处理金融问题的能力，为进一步学习、研究现代金融理论打好基础。教学过程采取课堂讲解、案例教学、课堂讨论相结合的形式。本课程要求学生了解和掌握这些数学工具，能够将学到的金融数学方法与分析技术运用到实际的研究工作中。 原来我学的都是本科内容,想想本科能把这些啃下来的,也是N人了,至少我现在还不行 ... Read More
Published By Crews On 一月 31, 2010   Under 碎碎念  Tags: 

一个牛人的技术分析历程

一个牛人的技术分析历程
第1阶段是学习一些传统的技术分析指标，如MACD，KDJ，RSI 等等。发现不确定性很大。 第2阶段，学习用飞狐编程序，下载个许多人编制的指标，还学习了Vb，发现不确定性很大，虽然花样无穷，但本质上与传统的技术分析指标没有差别，都是建立在对历史数据简单的各种均线基础上而已。 第3阶段，追求更厉害的统计分析，学习了SPASS，玩熟了时间序列分析ARIMA。发现不确定性很大。原来ARIMA对白噪音的残差没有估计。 第4阶段，学习GARCH，该死的SPASS居然没有这个工具，只好学习MATLAB7。GARCH玩熟后，发现不确定性很大。原来，GARCH本质上依然是线性估计，不过是将ARIMA的残差继续ARIMA了一次。晕倒。 第5阶段，被一些网络N人忽悠人工神经网络，开始玩BP，RBF，发现不确定性很大。BP，RBF对历史数据的拟合简直是完美，但对未来的泛化，简直是狗屁。仍然不死心，又捣鼓用遗传算法改进，用混沌理论的相空间改进，依然是狗屎。 第6阶段，听南大的一个人工智能专家说，SVM是目前最NB的，继续学习，这玩意很难，终于还是给搞定了，结果，发现不确定性很大。正确率让人失望。 第7阶段，茫然之际，又有N人说，据说小波可能有用，找来书翻翻，感觉无比艰深。而此时对技术分析已经信心动摇。某日遇一朋友，实战高手，一席交谈演示，发现，靠，实战中还是传统的那几个老掉牙的指标最好，关键是是运用之妙了。 第8阶段，目前阶段，重新玩那传统的那几个老掉牙的指标。 ... Read More
Published By Crews On 一月 31, 2010   Under 碎碎念  Tags: 

vba是个好东西

vba是个好东西
今天忙乎了一天，其实就两个小问题，哎，很多时候一个标点一个类型就会害死人啊 1.为什么要用matlab对数据库处理，不能直接用vba进行莫，感觉上好像是要快一些，不过没有用vba试过。用matlab就要用编译器，最近一段时间都没有编译成功的，还是换成vba直接做吧，是在不行用vc也好啊 。 编译一直到下午3点还没有成功，晚上说了一大堆的，可是好像都没有什么用，环境变量，编译器啥的，倒腾了很久都搞不定，最后还是不得不用vba直接实现了。 2尝试用vba传数吧，忙乎了一个上午，最后还是回到原来的办法。 不过没有什么进展，都不找自己在想什么。 vba是个好东西，最开始的时候通过matlab倒数，10000个数用来17秒，vba只用了5秒，而且不用编译了，恩，不错，信号搞定了，要不饭都不想吃了，话说今天很冷的说 3数据库的东西还是要看看的，很多东西都是常识性的东西，可是没有看过没有试过就不知道。 4  ado接口，这东西还是专门琢磨下的好，很多时候能用得上的。 继续的干活。 ... Read More
Published By Crews On 一月 30, 2010   Under 交易系统  Tags: 

VBA ADO常用方法

VBA ADO常用方法
没想到我现在的工作VBA联系得这么紧密，其实比起delphi，VBA应该算小菜啦，基本上现阶段的工作就是VBA连数据库进行操作了，以后会是 C#，delphi连数据库基本上是采用ado，很方便，VBA当然也用这种方法会很自由，以下是VBA用ado连数据库的方法（ZZ）： 准备工作 ======== Dim conn As New ADODB.Connection '创建一个 Connection 实例，在这里使用New等于将Dim和Set合并为一段代码执行 Dim rs As ADODB.Recordset '创建一个 Recordset 实例，不使用New 是因为，经常需要重复使用Set，因此没必要在这里使用 Dim CnStr As String, Sql As String '创建两个字符串变量分别存放两个集合的SQL语句代码段 1、装载数据库(不属于Recordset集合) ============= Dim FileNamw$, ... Read More
Published By Crews On 一月 30, 2010   Under 碎碎念  
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