这几天很是燥热,上午天气好些,下午那个烦躁,直到半夜才能静下来读点东西,想些事情。读的是ERNESTP.CHAN的quantitative trading,How to Build Your Own Algorithmic Trading Business. 想的是找工作和回家的事情。
之前看了不少别人写的交易系统的文章,内容大致都差不多,看多了自己也就像自己倒腾下的,后来看了下chan的这本书,想法才慢慢平息下来,一个交易系统不是头脑一热就出来的,这是需要一些积淀的,包括交易的选择,资金的管理,风险的控制,模型的调教以及很多我没有想那么详细的事情,书不厚,200多页,不过基本上可以给我们一个大致的轮廓,知道我们需要做的事情是什么。
CHAPTER1 The Whats,Whos,and Whys of Quantitative Trading Who Can Be come a Quantitative Trader? The Business Case for Quantitative Trading Scalability Demand on Time The Nonnecessity of [...]
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读Quantitative Trading,ERNESTP.CHAN(1)
六月 1st, 2010 No Comments
Tags: ERNESTP.CHAN · EXCEL · MATLAB · quantitative trading
何不认输
五月 21st, 2010 No Comments
往回头一看,很长一段时间我都沉浸在建立一个自己的交易模型。
不管是之前倒腾的google上取数还是后来的yahoo。pipes,一直到发现matlab从yahoo上得到的数据就够自己用,然后到如果从网页上得到bats的报价,折腾了很久。中间还包括了折腾很久的用excel-vba的数据。
现在想起来,这一路上的东西好像都不是重要的,主要在于我给自己的定位是什么,一个数据提供商?还是一个交易者。想想自己又想从交易中得到乐趣又花那么多时间折腾那些没有实际用处的事情,其实还是很失算的。
这些天闲了下来,开始考虑自己以后该怎么办?
如果做交易,做什么的交易。
这些天接触外汇,觉得有些个好处,一个是品种相对来说单一些,而最重要的一个是有metetrader这样一个工具提供数据源和历史数据的测试,我要做的只是找一个交易策略,练习自己的盘感,觉得这应该是我想要的,每一个市场上都存在超额利润,曾经有一段时间很是沉浸在option的一夜暴富上,也在pennystock上赚了些钱,不过好像都没有实际的办法,没有稳定的操作,经常是赚一个赔一个,这样的过程的确很是让自己有些挫折,现在想起来,我要做的还是fixed一个事情上,用一个理论,建一个系统。
放弃一些不切实际的想法,做自己现在能做的事情,现在想起来要MQL5出来以后c++的东西还是要好好了解的,这恰恰是自己不知道的,知道努力的方向,却不做,这时候有些白了,anyway,退出一些不切实际的东西,做一些力所能及的事情。matlab做model测试吧,megetrader做实盘测试,excel还是看些书。
最后,好好准备找工作吧。
http://www.whool.net/ @ Crews.He.
Tags: MATLAB · metetrader · 交易模型
matlab toolbox
二月 5th, 2010 No Comments
几个可能用得着的toolbox:
Optimization Toolbox
Partial Differential Equation Toolbox
Statistics Toolbox
Curve Fitting Toolbox
Financial Toolbox
Financial Derivatives Toolbox
Datafeed Toolbox
Fixed-Income Toolbox
Econometrics Toolbox
Database Toolbox
这几个其实都零星的用过,不过大多是用什么就查什么了没有刻意去看了。
第一个上optimization课用的,第二个做project用过,第三个上novo的课用的,虽然他总说用R 第四个还是project 第五个 第六个居然没有用过,功能和excel重复了些,第七个取yahoo数据用过 第八个上这个课用过 第九个没用过,最后一个最近在淘腾。其实还有matlab编译器的工具箱,不过机子最近配置不成功,就没有继续下去了。
好好看看help吧,这东西准备当饭吃的。
Tags: MATLAB
关于MATLAB
二月 5th, 2010 No Comments
一直以来都对这个软件有兴趣,不知道为什么,可能是以前学的东西,看见lab就兴奋吧,之前一年的时间折腾着用matlab,虽然说没有得到什么结果,不过依赖确是更加严重了,有什么问题总想着用这个试一下,最后往往得到的结果比起用excel vb c要麻烦得多,也让自己对这个软件感觉无奈,可是前几天做一个东西发现其实我错过了很多,为什么大家推崇matlab并不是因为他表面上说的那样对大量的矩阵数据有较好的处理能力,也并不是说他的界面和编程的过程要比其他的软件要好,我想更多的是matlab提供了功能强大的工具箱。
上matlab实验课的时候,老师刻意回避了这个,其实我觉得这并不好,如果我们不用他的工具箱的话,其实他和其他的软件没有什么区别,所以重点一开始就错了,要用matlab就用他的工具箱,要不然的话,用其他的软件更好些,而且其他的软件也都有各自的函数库,其实matlab实现的功能其他的软件也是一样可以实现的,不过话说会十门不如专一门。与其什么都学个皮毛,不如好好的淘腾一个,软件这个东西,基本上是一通百通的,之前乱七八糟学的c++ c vb vba mssql mysql,其实都还好,不过现在没有能力把它们都完全整明白吧,其实想想花时间在c++上不如花在m上,这年头,功能是小,装13是大。
这半年时间我一直想把学的东西整理一下,毕竟这两年学的东西虽然很多,不过还是没有框架,很多东西都知道,可是用起来总还是不对劲。
1. accounting ,risk mangment.
2. quant analysis
3. software (matlab vba c sql)
争取做到有什么想法就能解决的水平吧。
时间有些紧了,好好准备吧,毕竟不知道这样最后能拿到什么的结果。
Tags: MATLAB
发现自己走错了
二月 4th, 2010 No Comments
一个误区,matlab本身就提供时间序列的函数,而且有内置的yahoo数据端口,与其花时间倒腾数据库,还不如好好淘腾下matlab,笨死了






