昨天大盘泻了5个点，亏了1w多，白天开始想着是不是要换个股票了，早上做了点功课，10点半把手上的002011换了，进了1w中建，11点大盘的向下算是躲过去了。不知道这么做是不是对的，不过既然换了就无所谓了。
说说对中建的感觉吧。
大家讨论的多是中建现在的PE，75，比较起08年的0.14，我还是更愿意用07年的0.29作为基准，这样的话就是25左右了，和万科也差不了多少了。自己估摸着今年那么多项目上马，中建建筑业的业绩应该不会比以前少的，而房地产的火热也差不过能提供07年的利润了吧。
网上说中建建筑，房产，其他的比例是8：1：1，利润上建筑之有0.48.房产有了0.41，自己估摸着要是我不傻的话我也会多投房产的，看老总说的3：6：1的远期规划，把我吓了一跳的，这个建筑的总量应该不会变太多的吧，如果房产上升到6的话，这个量就有点吓人了，虽然说中建现在是要地有地，要钱有钱，要人有人的，可是这种扩张速度还是让人可怕。这应该就是老总说的保持8个点到2020的底气了
我自己觉得，短时间如果开始转向做房产的话，业绩提高个一倍还是有可能的。2年之内，0.4的业绩还是可能实现的。
30的PE的话，7块的价格也就不算高了.
机构的人应该比我算的更好吧，我估摸着和预期赌那些小公司，不如赌这个了。新股嘛，里面大家至少都知道成本所在的。
祝好吧。
Entries from 七月 29th, 2009
既然是赌，为啥不选中建
七月 29th, 2009 No Comments
Tags: 中建
stock his data 的获得（Pj-02）
七月 25th, 2009 2 Comments
按照之前的想法，今天做了stock history的数据的获得。所用的stock 是用的google中的china资产组合，不过其中有一些好像在yahoo finance中没有历史数据，所以没有办法用这个办法得到结果，list总共是146家中国的股票，在所有的中国股票中除去了（YTEC,ASTTY,ORS,PACT,MGH,ADL,ATYM,CRGIY)这些股票大多是股价在1.00以类或者yahoo上没有历史记录的。我也没有去看那个list上的中国公司都有些那的，不过样本就用这146吧。
最主要的问题在于这些得到的数据的格式，因为在04年到现在的这些股票，他们的交易日期其实很不一样，最normal的股票有1414个交易日，不过很多股票没有这个数，有些甚至只有300多天，而且我是按照list的顺序存在几个变量中的，变量作为一个2为数组A（a，b）其中A（：，b）代表的是在list中b位置的历史数值，由于中间可能存在一些数据个数的不一样，我们得到的数据维数其实是很不规则的，这个在后面的处理中还要好好倒腾下了。
另外的问题就是这个速度太慢了，由于这个method是建立在load进入网页后读取网页编码的办法，理论上load进去网络就决定了函数的运行速度，我们家的adsl 无线网，一个stock的处理要14s左右，运行所有的要35分钟，还有就是程序中没有错误处理的解决，我是自己一个个load后发现有些没与历史数据而强行终止的得到的，不过再往后就不可能再是这样了，试试建立一个错误的处理过程。
速度太慢了，甚至让我有放弃的感觉了。痛苦啊。
PS:最后下载数据的时候还是出错了,我一直觉得是我用的组合有问题,那个上面不仅仅有nyse nasdaq还有一些otc的,于是上nyse下了一个china的list 45+搜罗了nasdaq的总共是109个。尝试用新的再做一次了。
接下来就是建立一个数据库吧这些数据都放进去，为什么要是数据库其他的不行吗？我琢磨了下，因为我想把历史数据和option数据都放进去，所以还是试试用数据库吧，excel和access缓缓把，用的Sql，怎么建，google大神了。
下面是历史数据的主程序了
Statistical Significance and the Magic Formula
七月 25th, 2009 No Comments
It’s been a while since I first read Joel Greenblatt’s The Little Book That Beats the Market, and was bowled over by his Magic Formula’s historical returns versus the S&P 500 …
But one thing that bothered me when reading Greenblatt’s book was my memory of the Foolish Four. It was a [...]
Tags: ABS · CODE · data · distribution · DOW · DT · EXCEL · FRM · FUTURE · google · GRE · gs · pop · quant · random variable · test · Var
quantlib 基础
七月 25th, 2009 No Comments
The Quantlib project is aimed at providing a comprehensive software framework for quantitative finance. QuantLib is a free open-source library for modeling, trading, and risk management in real-life.
To help create a community around Quantlib, we have created a page QuantlibUniversity.
QuantLib is written in C++ with a clean object model, and is then exported [...]
Tags: quantlib
stock data 和 option data的一些想法和实现的可能(1)
七月 24th, 2009 No Comments
题记：
其实有这个想法是很久以来的事情了，不过一直没有去做，说是自己不会也好，自己说说而且也好，不过事实是虽然我想了不少，也花了不少时间，但一直没有好好的做过。因为如果我真的能够完成这个想法的话，我就不会像现在这样为实习和工作的事情发愁了，这中间的东西乱七八糟的，好多东西就是一个想法，没有办法好好的完成。现在把思路理顺一下，看今后这段时间有没有机会把这个东西做出来，纯属研究和学习而已。
这个计划的最终目标是建立一个自己的股票和option价格的数据库,并尝试建立一些模型从这些历史数据中能自动选出一些有一定特征值的股票,现在的我还没有想好最后得到数据后该怎么样使用,和用一些什么样的工具来进行分析.
计划的第一步还是数据的获得,由于一直以来的想法,我没有去找收费网站获得数据的途径,一个原因是挺贵的,还有一个原因就是自己还是想借这个机会学点东西,作出一些东西,也让自己给自己一点信心.
前几天我想着把所有NYSE NASDAQ AMEX的股票list都弄下来,然后做一个所有的数据,后来发现中间的数据太多,要处理的小问题也太麻烦,所以现在尝试做的应该只限定在我以前在google finance上建立的china的组合,大概在150个左右,其余的s&p500, s&p400,s&p300因为一直有变动，暂时还是不下手了。
对于这个组合中的156个股票来说我希望的得到的东西是这些股票在过去3年中的历史成交价格和成交量以及一些其他的数据，从前几天网上搜到的一个matlab的程序中可以在yahoo finance中可以得到这些数据，接下来的目标是要吧这些数据导入到一个数据库中去，因为按照那个程序，每回我得到的只是一个股票的历史价格，现在需要把这些价格都放到一个变量中去，这个变量就不免变得很大了，我对excel的数据处理能力没有信心，所以今天问了下小强，又什么办法自己建立一个数据库可以把这些数据都存进去。
对于这个想法也是现在才逐渐稳定下来，之前我想的一直是看有没有可能现在得到一个option的价格和成交量的表，这个现在看起来还是一个比较遥远的目标，虽然这些天我看了yahoo的网页编码和N人的matlab程序，对他的操作过程有了一些了解不过真的要把这个实现还不是现在就能做好的，换个角度说，即使我现在可以把这些数据存下来，我存在什么地方？database？我想还是先试着自己可以建立一个数据库的文件再看了。
